Abgetrennt wird, sobald irgendetwas weiteres dabei steht.

Ich gehe in das Kino um zu entspannen. (Kein Komma)

Ich gehe in das Kino, um einen Film anzusehen. (Komma, da Zusatz "einen Film")

Ich gehe in das Kino, um etwas zu sehen. (Zusatz ist "etwas")

Nach der neuen Rechtschreibung ist bei Fällen mit "um" ein Komma nicht mehr notwendig.

Nach der Rechtschreibreform MUSS vor "um" kein Komma mehr gesetzt werden - es sei denn, du möchtest es.

Die Duden-Regel dazu: K 117

Das sagt Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kommaregeln#Erweiterter_Infinitiv